Il 5 luglio 1937 la Regia Guardia di Finanza inaugurava a Roma, in alcuni locali dell'allora Caserma "Vittorio Emanuele III" (oggi "Piave"), di Viale XXI Aprile, un proprio Museo Storico, a somiglianza di altri analoghi delle Forze Armate, radunandovi i cimeli del proprio passato fino a quelli della guerra italo-etiopica 1935-1936.

Nel 1960 il Museo veniva trasferito nei più ampi locali dell'attuale Caserma "Sante Laria", allora sede dell'Accademia del Corpo.

Veniva inoltre arricchito dei cimeli della guerra 1940-1943 e del periodo della Resistenza 1943-1945.